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Come usare le Bande di Bollinger per migliorare il Trading

bande di bollinger indicatore

Guida all’utilizzo delle Bande di Bollinger

Le Bande di Bollinger sono un indicatore di analisi tecnica di grande popolarità, il nome è dovuto al creatore John Bollinger.

Vediamo insieme le caratteristiche specifiche di questo indicatore molto conosciuto ed utilizzato dalla stragrande maggioranza dei traders.

Caratteristiche

Due bande di trading sono posizionate attorno alla media mobile, similmente all’ indicatore di inviluppo ( indicatore che sfrutta delle proiezioni delle medie mobili verso il basso e verso il basso).

Bollinger con il suo algoritmo va a modificare e migliorare le linee di inviluppo inserendo il concetto della volatilità, ed è proprio questa la chiave di lettura per comprendere al meglio questo indicatore.

Dove le linee di inviluppo hanno un andamento lineare, le bande di Bollinger invece sono caratterizzate da restringimenti ed estensioni, si adattano cioè al mercato in funzione della volatilità del prezzo.

Quando andiamo a inserire l’indicatore Bande di Bollinger sul grafico, il primo parametro che dovremo decidere sarà il numero di periodi, di default è impostato a 20 periodi, sostanzialmente stiamo impostando il valore di calcolo della media mobile, naturalmente è un dato discrezionale e adattabile alle esigenze del mercato e al nostro stile di trading, tuttavia in linea di massima io tendo a lasciare gli indicatori settati con i loro valori di default.

In secondo luogo dobbiamo definire i valori delle deviazioni standard, esse rappresentano un indice sintetico di quelle che sono le dispersioni del prezzo intorno ad un valore medio, in questo caso il numero di default è 2,0.

Le chiavi di lettura

I concetti legati a questo indicatore sono sostanzialmente due :

  • I contatti fra il prezzo e le bande create dalle deviazioni standard.
  • L’ ampiezza delle bande.

Il contatto fra il prezzo e le bande ci permette di capire quanto sia affidabile e forte il trend, ci fornisce quindi un feedback sulla direzione del prezzo.

L’ ampiezza delle bande invece ci fornisce l’ indicazione fondamentale sulla quale sono costruite le bande di Bollinger, ovvero la volatilità, intuitivamente, una contrazione delle deviazioni standard sta a significare una scarsa volatilità, al contrario una dilatazione delle stesse ci indica un aumento della volatilità e di conseguenza la possibilità di inizio di un movimento direzionale.

Uno dei presupposti su cui si basa questo indicatore, e che lo stesso ideatore tiene a sottolineare, è che le bande non forniscono di per sè dei veri e propri segnali, ma solo delle chiavi di lettura del mercato. Capiamo immediatamente dunque che aprire operazioni basandosi ad esempio sul tocco del prezzo sulle bande è concettualmente sbagliato.

Quanto può essere vero che spesso il tocco del prezzo su una delle due deviazioni coincide con un immediato rimbalzo del mercato nella direzione opposta,  è altrettanto usuale assistere a delle “camminate” del prezzo proprio a ridosso delle bande.

Ma quindi che utilizzo ne facciamo di questo indicatore?

In primis, ce ne serviamo per la definizione del  trend di fondo, questo perché l’ intera struttura si basa su una media mobile, ovvero l’ indicatore per eccellenza di trend.

In secondo luogo possiamo trarre degli spunti operativi basandoci sulle indicazioni di volatilità date dall’ ampiezza delle bande.

A livello operativo questo tipo di informazioni sono di semplice lettura e interpretazione.

(clicca sull’ immagine per ingrandire)

BB_trend

In questa prima immagine comprendiamo il primo degli utilizzi a cui abbiamo fatto riferimento. Quello che vedete è un grafico orario e le Bande di Bollinger sono impostate con i valori di default. Nell’ area evidenziata in grigio chiaro risulta piuttosto immediato interpretare il trend, la linea blu rappresenta la media mobile a 20 periodi e notate come in più occasioni la stessa abbia funzionato da resistenza per il prezzo, il quale ha sviluppato la propria azione ribassista in modo esemplare rimanedendo per quasi la totalità del tempo confinato fra la media stessa e la deviazione standard inferiore dell’ indicatore (linea arancione).

Per quanto riguarda la volatilità invece, come abbiamo già accennato, un restringimento delle bande andrà ad indicare una fase di range del prezzo e un estensione delle deviazioni una fase di trend.

Durante le fasi di range, una regola non scritta, ma abbastanza affidabile è che il movimento del prezzo andrà a svilupparsi in estensione da una banda all’ altra. In supporto ad altri indicatori, le bande vengono utilizzate dai traders durante le fase di range proprio in funzione di questa regola, impostando aperture e chiusure delle operazioni in base ai livelli delle deviazioni.

Spunti operativi

Sono due i concetti attribuibili all’ operatività pratica con le Bande di Bollinger,

  • Il prezzo supera verso il basso la banda inferiore o verso l’alto la banda superiore

Questa situazione indica l’ eccessiva forza del prezzo che può trasformarsi nel preludio ad un ritorno all’ interno della banda in quello che può essere considerato un rintracciamento. Tanto più la violazione della banda sarà netta, tanto più sarà verosimile un rientro del prezzo.

La condizione ideale è quella con bassa volatilità, quindi mercato in range e bande strette. Un esempio lo trovate nell’ immagine che segue.

(clicca sull’ immagine per ingrandire)

bb_1

  • Il secondo spunto operativo può arrivare in una situazione di breakout dei minimi o massimi locali, andremo ad aspettarci quindi un movimento del prezzo che presumibilmente si andrà a sviluppare lungo il “binario” creato fra banda e la media mobile. Ovviamente la condizione ideale è quella con alta volatilità, mercato in trend e bande larghe. Osserva l’ esempio :

(clicca sull’ immagine per ingrandire)

bb_2

Nell’ immagine si possono osservare i breakout (ellissi bianche) dei minimi locali precedenti (linee gialle), inoltre notiamo come il prezzo “cammini” nei binari formati dalla media mobile e dalla banda di Bollinger inferiore.

 

In conclusione

Le bande di Bollinger sono uno strumento di analisi tecnica molto popolare, per cui per la teoria delle previsioni auto avveranti, risulta un indicatore molto valido,  può trasmettere una grande quantità di informazioni sulle variazioni dei prezzi e sulla volatilità, il tutto con un semplice colpo d’ occhio.

Imparare a utilizzare le bande di Bollinger può aiutare a migliorare il proprio trading aumentando la sensibilità al controllo del rischio e come filtro per le proprie operazioni. Come sempre la raccomandazione è quella di testare l’ indicatore e fare pratica sulla sua lettura facendo uso di conti dimostrativi prima di buttarti sui mercati reali.

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