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La media mobile esponenziale: EMA

media mobile esponenziale

Il trading, come ogni campo della vita reale in cui ci si misura ogni giorno, non è né facile né difficile, ma può diventarlo in base alla propria preparazione.

Napoleone era solito affermare la sua preferenza per i generali fortunati, ma probabilmente la fortuna senza adeguata preparazione non produrrebbe grandi risultati in un settore volubile come quello dei cambi monetari.

Proprio per questo motivo chi vuole avere buone possibilità di mettere a frutto il proprio lavoro in questo settore, deve studiare a fondo la tecnica e gli strumenti che possono sostenerlo nel modo più adeguato di fronte ad improvvise variazioni che sono del resto molto frequenti sui mercati come il forex. Tra gli strumenti da studiare con molta attenzione, ci sono anche gli indicatori.

Tra di essi spicca l’indicatore EMA (acronimo di Exponential Moving Average), o media mobile esponenziale, che rientra nella categoria dei lagging, ovvero quegli strumenti statistici deputati a fornire preziose direttive a seguito della formazione di un trend. Si rivela molto utile non solo per scattare una fotografia della situazione in essere, ma anche per formulare una previsione attendibile su quanto può avvenire in futuro.

 

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La sua utilizzazione deriva in particolare da alcune carenze dell’indicatore SMA (Simple Moving Average), o media mobile semplice, il quale mostra una tendenza eccessiva alla semplificazione tale da rivelarsi pericolosa in determinate situazioni e incapace di reagire con sufficiente rapidità ai movimenti troppo repentini dei mercati.

 

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Nell’ immagine si può notare come la MVA incroci (freccia rossa) il prezzo fornendo un pericoloso segnale ribassista, mentre l’ EMA rimane costantemente al di sotto delle candele assecondando il movimento del mercato

 

L’indicatore EMA è uno strumento di rilevazione il quale va a privilegiare i periodi di prezzo più recenti rappresentando di conseguenza una finestra molto più attendibile sul loro andamento rispetto alla media mobile semplice. La differenza con l’indicatore MVA consiste soprattutto nel fatto che ogni rilevazione precedente nel set di dati rientra nel calcolo dell’EMA, mentre l’impatto dei dati più vecchi pur sfumando nel tempo, non sparisce mai completamente.

Insieme al Momentum e all’RSI è uno dei metodi di rilevazione più usati in assoluto. Per quanto riguarda invece le medie mobili esponenziali più usate, sono quelle a 12 e 26 giorni.

Il grafico che viene formulato in questi casi può avere come termini di riferimento una media di breve periodo, come può essere appunto quella a 12 giorni, e una a lungo termine, ad esempio a 50 giorni. Ove la media a breve termine vada ad incrociare quella a lungo termine a rialzo, il segnale corrispondente andrà interpretato come un trend futuro positivo, se invece l’incrocio si situa in basso è esattamente l’opposto. Questo modo di procedere è detto double crossover e può in effetti rivelarsi estremamente utile nel tentativo di individuare trend in via di formazione.

 

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Il calcolo dell’EMA risulta abbastanza semplice. Per procedere occorre infatti calcolare una percentuale del valore attuale dei prezzi per poi unire il risultato a quello derivante  dal calcolo della percentuale inversa dell’ultimo valore di riferimento. Nella pratica, se decidiamo di dare al valore attuale dei prezzi un peso che ammonta al 40%, il peso da calcolare sull’ultimo prezzo di riferimento sarà del 60%. Va inoltre ricordato che la percentuale di peso deve seguire una formula matematica ben precisa: 2/(periodo + 1).  In base a questa formula, se decidessimo di prendere in considerazione un periodo di 11 giorni, il peso della percentuale sarebbe 2/(11+1 ).

Va infine ricordato che proprio la scelta del periodo sul quale si va a calcolare la media, semplice o esponenziale, si rivela decisivo per poter approntare una strategia adeguata. Optando per un arco di tempo troppo breve, si corre il rischio di elaborare una media mobile particolarmente reattiva alle variazioni dei prezzi, tale quindi da generare falsi segnali inducendo in potenziali gravi errori, da evitare assolutamente.

 

CONCLUSIONI

 

Come la sua sorella maggiore MVA la EMA rappresenta una bussola nei mercati che tutti dovrebbero integrare nella propria strategia, a differenza della media semplice, quella esponenziale può essere particolarmente vantaggiosa nell’ utilizzo di breve termine, dove il peso del periodo recente deve necessariamente essere più incisivo rispetto al passato.

Quale utilizzare allora? Una risposta univoca a questa domanda non esiste, in realtà le differenze non sono così marcate, quindi se vi trovate a vostro agio con la media semplice non c’è motivo di cambiare, se però vi trovate a decidere fra le due, potete assecondare la formula di calcolo dei due indicatori, e quindi seguire le indicazioni appena date, se dovete determinare il trend primario probabilmente è consigliabile l’ utilizzo della MVA, se invece il vostro trading si basa su scadenze strette allora la EMA vi eviterà molti falsi segnali.

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