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La media mobile semplice : una bussola nei mercati

media mobile

Cos’ è la media mobile semplice? Uno degli indicatori più utilizzati

In questo articolo andiamo ad affrontare una serie di argomenti per rispondere a queste domande, si discuterà della formula che determina la media mobile semplice, vedremo quali sono le medie mobili più popolari e poi, come sempre, affrontiamo un po’ di trading reale facendo alcuni esempi di applicazione della media (strategie di crossover).

Media Mobile Semplice : Formula

La media mobile semplice (SMA) si può considerare la media mobile fondamentale tra quelle utilizzate per il trading. La media mobile semplice viene calcolata prendendo il prezzo medio di chiusura di uno strumento negli ultimi periodi “x”.

Diamo un’occhiata a un semplice esempio di calcolo della media mobile. Gli ultimi cinque prezzi di chiusura sono:

175.23 + 176.00 + 175.49 + 175.01 + 174.78 = 876.51

Per calcolare la formula  si divide il totale dei prezzi di chiusura per il numero di periodi.

5 giorni SMA = 876.51 / 5 = 175.302

NOTA : usualmente la media viene calcolata utilizzando come valori di riferimento i prezzi alla chiusura della giornata di negoziazione. Nulla vieta però di considerare altri momenti, ad esempio il prezzo medio giornaliero.

Media Mobile Semplice : le più popolari

In teoria ci sono un numero infinito di medie mobili semplici.  Tuttavia se state operando con una strana media mobile a 32 periodi, non potete certo lamentarvi dell’inutilità della stessa. Infatti,  è importante utilizzare i parametri più comuni tra le SMA in quanto questi sono quelli che la maggior parte degli operatori utilizza quotidianamente e sui quali prendono decisioni di trading.

Mentre io non sostengo l’ idea di seguire il gregge o fantomatici guru, non nego l’ importanza di conoscere su che cosa gli altri operatori stanno cercando segnali. Qui di seguito sono le SMA più comuni utilizzate nel mercato:

5 – SMA – Per l’ operatore iper scalper. Questa SMA di brevissimo vi darà segnali costantemente (anche falsi). E’ utilizzata dai traders in quanto racchiude il numero di periodi pari alla durata di una settimana di negoziazione.

10 – SMA – Media popolare tra i traders di breve termine. Ottima anche per i traders swing e per le operazioni a scadenza giornaliera. E’ utilizzata per la legge dei numeri esatti, di cui abbiamo parlato in altre occasioni, nel trading i valori “puliti” hanno sempre precedenza. Per cui, tra le medie di breve termine, 10 sarà meglio di 9 e anche di 11.

20-SMA – L’ultima fermata del bus per i trader di breve termine. Al di là di questo valore, fondamentalmente le medie serviranno per stabilire tendenze primarie. Come per la media a 5 periodi, il numero 20 trova spiegazione nel periodo di negoziazione. 20 giorni = 1 mese effettivo di negoziazione.

50 -SMA – Utilizzata dai traders per valutare la tendenze a medio termine. Utile in grafici dal 4H in su.

100 /150/200 – SMA – Qui entriamo nel mondo degli operatori di lungo termine. La maggior parte degli investitori osservano il prezzo, se si trova al di sopra o al di sotto di questa media per stabilire se lo strumento è in un trend rialzista o ribassista.

Media Mobile Semplice: Regole di base per il suo utilizzo.

La maggior parte dei traders vi dirà di utilizzare la media mobile semplice sfruttando il crossover con il prezzo e che facendo così i profitti cadranno dal cielo. Beh, purtroppo questo non è esatto. Spesso i mercati attraversano momenti di swing o consolidamento incrociando la media mobile, per poi proseguire nella direzione primaria lasciandovi inesorabilmente dal lato sbagliato del mercato.

Segui il trend primario

  • Individuare uno strumento con un’azione del prezzo forte e chiara verso l’alto o verso il basso
  • Selezionare due medie mobili semplici da applicare al grafico (ad es. 10 e 20)
  • Assicurarsi che il prezzo non sia stato a contatto eccessivamente con le due medie nelle ultime candele
  • Attendere che il prezzo chiuda al di sopra o al di sotto di entrambe le medie mobili in direzione del trend primario.
  • Aprire l’operazione sulla candela successiva.

Media Mobile Semplice: Esempio pratico.

La media mobile semplice è probabilmente una delle forme più elementari dell’analisi tecnica. Anche i più convinti sostenitori dell’analisi fondamentale avranno qualcosa da dire su questo indicatore. Ma non è tutto oro quel che luccica, un trader deve fare attenzione, dal momento che ci sono un numero illimitato di medie possibili da utilizzare in grafici con periodi temporali diversi, in questo mix si rischia davvero di avere uno schermo disordinato e confuso. Qui di seguito è un esempio dal quale potete prendere spunto per l’utilizzo di una media mobile in un grafico intraday. In particolare ci occuperemo di capire la tendenza primaria.

 

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Notate come il prezzo abbia avuto un breakout ribassista. Un trader potrebbe vedere in questa configurazione un’opportunità per aprire una posizione. A questo punto è possibile utilizzare la media mobile per misurare la forza del trend in atto. In questo esempio stiamo usando la media mobile semplice a 10 periodi.

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Ora, guardando il grafico qui sopra, come pensi che avresti saputo di vendere a livello di 1,35590 utilizzando la media mobile semplice? Lascia che ti dia un suggerimento : non avresti avuto alcun indizio. Molti traders cercano di utilizzare la media mobile semplice per predire l’entrata e l’uscita perfetta dalle operazioni. Un trader potrebbe essere in grado di riuscirci utilizzando più medie, ma una media da sola non sarà sufficiente. Ergo, risparmiate un po’ di tempo e di mal di testa nel tentare di utilizzare le medie per determinare i punti focali dell’ operazione, piuttosto servitevene come termometro per misurare la forza del movimento.

Ora date uno sguardo al grafico che segue. Vedete che non appena il prezzo comincia a consolidarsi, la media comincia ad appiattirsi. Un trader di breakout vorrebbe stare lontano da questo tipo di attività. Nuovamente, se si dovesse vendere sull’ incrocio verso il basso tra prezzo e media, potrebbe funzionare per un po’, ma nel tempo si finirà per perdere soldi. Se non mi credete, provate semplicemente a comprare e vendere in funzione solo degl’incroci tra media e prezzo. Ricordate, se fosse così facile, ogni operatore nel mondo sarebbe in grado di fare soldi a palate.

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