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L’oscillatore stocastico: Quando utilizzarlo e come fare trading

oscillatore stocastico

Lo stocastico è un semplice oscillatore di momentum sviluppato da George C. Lane, alla fine del 1950 .

L’ “Analisi stocastica” è invece un termine generale che descrive un processo di campionamento di dati casuali al fine di estrapolare informazioni. In altre parole, un approccio di tipo tecnico matematico al trading. Nello specifico, nel valutare l’azione dei prezzi nel forex, il gruppo di indicatori di tipo stocastico ha l’ obiettivo di fornire un indicazione sulla capacità di inerzia del prezzo.

Quando una coppia di valuta è forte, un aspetto di questa forza è rappresentato dall’ ampiezza delle candele, cioè l’ apertura e la chiusura delle stesse sono distanti, con lo sviluppo del mercato, la forza del cambio diminuirà e ovviamente anche l’ ampiezza delle candele si ridurrà.

Come costruire l’oscillatore stocastico

La formula mostra che lo stocastico si costruisce proprio in riferimento all’ ampiezza delle candele, confrontando il prezzo di chiusura più recente con il minimo di un periodo di tempo prestabilito di periodi (14) e il massimo dello stesso periodo. Il risultato è un’equazione chiamata% K:

%K = 100[(C − L14)/(H14 − L14)]

Per completare l’ indicatore stocastico si crea anche una media mobile dell’ equazione %K , chiamata % D. Solitamente viene stabilita una media mobile a 3 periodi. Lo scopo della media mobile è quello di generare un effetto di crossover con la linea %K .

Come spesso capita con gli indicatori di analisi tecnica, anche lo stocastico ha l’ obbiettivo di appianare i dati per mostrare una condizione più “pulita” ed efficace.

Ma che significato ha il %K ?

Un’ alta % K , per esempio , di 81 significa che il prezzo di chiusura è all’ 81 per cento della gamma del periodo misurato. Quindi si presuppone che la probabilità che il prezzo rimanga ad un livello così alto sia bassa.

Ci sono diverse varianti di indicatori stocastici. I più comuni sono stocastico lento e lo stocastico veloce . La differenza è che lo stocastico lento è meno sensibile ai movimenti dei prezzi e quindi forniscono un minor rischio di falsi segnali. Le impostazioni per l’indicatore stocastico di solito sono a 14 periodi, e 3 per le media mobile.

Cambiare le impostazioni con un periodo di tempo minore, come 8 o addirittura 5 periodi, significa fornire maggiore sensibilità ai cambiamenti di prezzo.

 

Come sfruttare lo stocastico

Anche se ci sono diverse varianti dello stocastico, vediamo oggi com’ è possibile sfruttare lo stocastico lento.

Lo Stocastico Lento si compone di due linee, il %K e il %D. Le medie mobili variano in un range tra 0 e 100. Nei nostri esempi la linea blu è la linea K % e la linea rossa è la linea D % . Poiché % D è una media mobile di % K , la linea rossa sarà in ritardo rispetto a quella blu.

Come trader siamo costantemente alla ricerca di metodi per prevedere le nuove tendenze che si stanno per sviluppare. Pertanto, essendo lo stocastico un oscillatore di momentum, andremo a ricercare indizi su quando lo slancio del mercato sta rallentando, ad esempio ponendo attenzione a fasi di ipercomprato o di ipervenduto. Andare a ricercare la fine di un trend significa prevedere l’ inizio di una nuova tendenza.

Fare trading con lo stocastico

(clicca sull’ immagine per ingrandire)

stoch_1

Un trader riceve un segnale quando la linea blu incrocia la linea rossa. Come potete vedere dall’immagine qui sopra, le tendenze a breve termine sono state rilevate correttamente dallo stocastico. Tuttavia, siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare i segnali in modo da rafforzate le probabilità di successo.

Ci sono due modi in cui possiamo filtrare questi pattern per migliorare la forza del segnale.

 

1.Cercare Crossover in determinati range di prezzo

Naturalmente, un trader non vorrà cogliere ogni segnale dato dall’ indicatore, alcuni segnali sono più forti di altri.

Il primo filtro che possiamo applicare per l’oscillatore è seguire solo i crossover che si verificano in determinati range di prezzo.

Poiché l’oscillatore è vincolato tra 0 e 100, è considerato livello di ipercomprato sopra l’ 80 ed è considerato ipervenduto sotto il livello 20.

Pertanto, incroci che si verificano al di sopra di 80 indicano un potenziale inizio di trend discendente.

Analogamente, un incrocio che si verifica sotto 20 indica un potenziale inizio di trend ascendente.

Data la collocazione del loro incrocio si presuppone che essi siano segnali di prima priorità.

Nell’ immagine che segue riproponiamo lo stesso grafico precedente con il filtro appena descritto

(clicca sull’ immagine per ingrandire)

stoch_2

2.Filtrare con time frame più ampi per individuare la direzione del Trend

Il secondo filtro che possiamo aggiungere è come spesso accade un filtro di tendenza. Se troviamo un forte trend rialzista, l’oscillatore stocastico è destinato a rimanere a livelli di ipercomprato per periodi prolungati di tempo dando molti falsi segnali di vendita.

Pertanto, se troviamo un forte trend rialzista, per seguire un segnale avremo bisogno di assistere ad una correzione di breve termine in cerca di un segnale di acquisto.

Con un grafico giornaliero individuiamo ad esempio una tendenza rialzista.

A quel punto, riducendo il grafico a time frame più brevi, lo stocastico sarà più movimentato, andremo ad attendere il raggiungimento e l’ incrocio delle medie a livelli di ipervenduto, questo ci fornirà un segnale di acquisto in linea con la tendenza più ampia.

Riproponiamo il grafico precedente attuando questo ulteriore filtro :

  • Individuare tendenza con grafico giornaliero, nel nostro caso, tendenza ribassista sottolineata da una trend line rossa, evidenziamo anche l’ area temporale di riferimento nell’ indicatore utilizzando un rettangolo rosso.

(clicca sull’ immagine per ingrandire)

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  • Ridurre il grafico e attendere segnali in accordo con la tendenza più ampia, nel nostro caso ricerchiamo crossover in aree di ipercomprato.

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Come notate dall’ immagine, applicando i filtri descritti, i segnali si riducono in modo massivo, la qualità degli stessi però aumenta, fornendoci due ottimi spunti di vendita.

Conclusioni

Se lo stocastico è l’ oscillatore più conosciuto e utilizzando a livello globale, un motivo ci sarà. In conseguenza a questo ampio impiego le probabilità di successo aumentano, questo grazie al principio delle previsioni auto realizzanti, se tutti seguono un segnale di vendita liquidando posizioni e vendendo allo scoperto, il prezzo per natura calerà.

D’altra parte l’ indicatore ha più di 50 anni di storia e ha resistito alla prova del tempo, caratteristica rara nel mondo del trading, questo è già di per se un ottimo motivo per cui i trader dovrebbero utilizzarlo ogni giorno.

3 Responses to L’oscillatore stocastico: Quando utilizzarlo e come fare trading

  1. antonio ha detto:

    Sono entrato da poco nel mondo del trading, una cosa e certa che prima di tuffarsi con soldi veri bisogna fare tanto demo. E imparare bene i mezzi per essere in attivo, e uno tra questi e lo stocastico, e qua la spiegazione è stata più che esaudiente grazieee…

    • Thoreau ha detto:

      Caro Antonio….visto che ci sei entrato da poco e già pensi di avere raggiunto la specializzazione che ti permetta di salvaguardare i guadagni, ti informo che da uno studio globale fatto dall’università Bocconi è emerso che dalla nascita del trading-on-line, il 99,8% dei traders sono falliti entro 3 anni. E quello 0,2% che si è salvato applicava strategie di lungo periodo, utilizzando metodi classici di gestione del rischio tipo il Constantmix, i piani di accumulo di capitale o il reinvestimento della cedola nello stesso strumento.
      Wilder, l’inventore dell’RSI (indice di forza relativa), affermava che “..quando siamo in ipercomprato bisogna vendere e quando siamo in ipervenduto bisogna comprare…ma ho visto il Dow salire per 25 anni continuativamente senza scendere mai dall’ipercomprato”

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