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RSI Indicatore di forza relativa: tre metodi migliori di utilizzo

indicatore di forza relativa rsi

Inventato dal maestro dell’analisi tecnica J. Welles Wilder, il Relative Strength Index (RSI) è stato presentato nel giugno 1978 in un articolo sulla rivista Futures.

Da allora, questo indicatore è diventato un pilastro dell’analisi tecnica ed è presente in ogni singolo pacchetto software per grafici finanziari disponibile sul mercato. Insomma, se ci fosse mai un hall of fame degli indicatori, l’RSI farebbe senza dubbio parte delle prime posizioni.

E’ utilizzato in maniera preponderante dai colleghi trader oltreoceano e rimane uno degli indicatori più apprezzati per gli europei e il resto del mondo.

Cos’è l’RSI – Relative Strenght Index?

L’ RSI, come lo stocastico, confronta la forza del prezzo presente con il prezzo del passato. Come indicatore pone più importanza ai dati recenti e come tale è molto popolare tra i trader del forex, i quali lo utilizzano in una molteplice varietà di modi.

Data la sua formula di derivazione, l’RSI filtra per natura il rumore generato dai picchi di prezzo e viene anche utilizzato da alcuni operatori come indicatore per il volume di scambi.

La formula per la RSI è la seguente :
formula RSI
Tipicamente il periodo N è impostato a 14.

Proprio come lo stocastico, l’RSI è normalizzato e delimitato in modo da variare tra 0 a 100.

L’essenza dell’RSI è di misurare la forza del prezzo confrontando il numero di volte che lo strumento chiude a rialzo contro il numero di volte che chiude a ribasso in un determinato periodo di tempo. (con il temine chiude si intende la chiusura della candela nel time frame impostato per il grafico)

L’impostazione classica per l’RSI è 14 periodi, per arrivare ai suoi risultati finali viene fatta una ponderazione del valore dei dati più recenti utilizzando le medie esponenziali.

Se l’RSI risulta superiore a 70 lo strumento è considerato ipercomprato, mentre se la lettura è inferiore a 30 è considerato ipervenduto. Tuttavia, il semplice fatto che la RSI raggiunga valori di 70 o 30 non è una ragione sufficiente per determinare l’acquisto di una put o una call. Semplicemente mette in allerta il trader che il prezzo è entrato in un area di “tensione” ed è sotto l’attenzione di tutto il mercato.

INTERPRETAZIONE DELL’ INDICATORE RSI

1) Divergenze

2) Trend Line

3) Double RSI

 

1) Le divergenze

Uno dei metodi più comuni di trading sul RSI sono le divergenze. Se il prezzo è in una fase dove segna nuovi massimi consecutivamente, ma lo stesso non vale per l’RSI, allora sarà molto probabile l’inversione di tendenza del prezzo o al contrario il consolidamento del movimento a rialzo. Naturalmente lo stesso vale al contrario: prezzo che segna minimi successivi e l’RSI no.

Nell’ immagine sotto potete vedere i due tipi di divergenza.

(clicca sull’immagine per ingrandire)

RSI_divergenza

2) Trend Line

Poiché la RSI leviga in modo efficace l’azione del prezzo, alcuni trader preferiscono operare osservando direttamente l’RSI stesso, piuttosto che le candele del grafico.

Infatti, le linee di tendenza e le loro rotture possono essere utilizzate nel trading molto più efficacemente sull’ RSI, piuttosto che sui prezzi , questo perché l’azione dei prezzi, soprattutto nel breve periodo, può essere altamente volatile e imprevedibile, spesso innescare numerosi falsi segnali e generare un gran numero perdite per il trader. L’ RSI, al contrario, rendendo l’azione più morbida, può offrire una immagine più vera della reale direzione dei prezzi.

Nella figura che segue si può vedere in modo chiaro come la rottura della trend line riferita all’ RSI sia un perfetto segnale per un’opzione CALL.

(clicca sull’immagine per ingrandire)

rsi_breakout

3) Double RSI

Quella spiegata nelle righe successive è un’interpretazione dell’ RSI che può essere considerata una strategia vera e propria ed è un’esclusiva per i nostri lettori.

Come suggerisce il nome, nel Double RSI andremo a caricare sul nostra piattaforma due oscillatori RSI, uno veloce a 5 periodi e uno lento a 14 periodi (RSI classico).

Il segnale di entrata lo avremo nel momento in cui l’RSI veloce supera il livello di ipercomprato (call) o ipervenduto (put) e contemporaneamente l’ RSI lento si trova al di sopra di 50 nel primo caso e al di sotto di 50 nel secondo caso.

Andremo a comprare un’opzione con scadenza pari al triplo del time frame che stiamo utilizzando per la nostra analisi, (es. grafico 5 minuti, scadenza 15 minuti)

Nel caso invece stessimo facendo trading direttamente sul mercato forex spot, il segnale di uscita dal mercato arriverà nel momento in cui l’ RSI lento giungerà a livello di ipercomprato (close buy) o in zona di ipervenduto (close sell)

L’ immagine che segue chiarisce la configurazione del grafico per il double RSI

(clicca sull’immagine per ingrandire)

RSI_Virgil

3 Responses to RSI Indicatore di forza relativa: tre metodi migliori di utilizzo

  1. giancarlo ha detto:

    Ciao, pur conoscendo e provato gli indicatori argomentati ho fatto volentieri un bel ripasso nel sito che trovo veramente ben fatto e intuitivo con spiegazioni di semplicità inusuale…complimenti! ora metto in pratica particolari che non utilizzavo in forex e curioso pure di testare in binarie.

  2. Marino ha detto:

    Buonasera, quale oscillatore o indicatore consigliate di aggiungere al double rsi? Lo sto usando due giorni ed ho ottimi risultati, ma osservo che ci sono pure dei falsi.
    Vi ringrazio in anticipo

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