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Strategia trading binario su materie prime con indicatore CCI

Strategia Indicatore CCI

L’indicatore CCI o anche Commodity Channel Index, sviluppato nel 1980 da Donald R. Lambert, rientra nella categoria degli oscillatori, e misura la distanza che intercorre tra il prezzo di un bene e la sua media in un dato periodo. Il prezzo che prendiamo in considerazione è il Typical Price che viene calcolato in questo modo: (massimo + minimo + chiusura)/3.

L’indicatore aveva il compito di individuare i risvolti ciclici nel mercato delle commodity, cioè delle materie prime, questo perché secondo Lambert, i prezzi delle commodity, ma anche di stock ed obbligazioni, si muovono secondo dei cicli che è possibile identificare attraverso la formazione di massimi e minimi all’interno di intervalli periodici.

Come funziona l’ Indicatore CCI

Per quanto riguarda la formula per il calcolo dell’indicatore CCI, basta seguire le seguenti indicazioni:

Indicatore CCI
= [typical price – (media mobile a N periodi del Typical Price)] / (0.015 x deviazione media)

0.015 è una costante che Lambert ha ritenuto necessaria per assicurare la possibilità che la maggior parte dei valori (il 70%-80%) ricadano nel range definito + 100 e – 100. Infatti, l’indicatore non ha dei valori limite (+ 100 e – 100 non sono dei massimi e minimi) e si possono verificare situazioni con valori superiori al range specificato. Valori superiori a +100, oppure inferiori a -100, indicano delle situazioni insolite rispetto al prezzo medio, le quali possono essere sfruttare per acquistare opzioni binarie call o put.

In realtà, la percentuale di valori che ricadono nell’intervallo -100/+100 dell’indicatore dipendono molto dal numero di periodi della media mobile: La percentuale media di valori è solitamente del 70-80%, tuttavia, un numero di periodi inferiore aumenta la volatilità e di conseguenza ci sarà una minore percentuale di valori compresi nell’intervallo; al contrario, maggiore è il numero di periodi, minore sarà la volatilità e di conseguenza più bassa sarà la percentuale che rientrerà nell’intervallo.

Le applicazioni che si possono fare dell’indicatore CCI sono generalmente due:

  1. Come indicatore di tendenza
  2. Come indicarie di divergenza

Come adottare la Strategia su materie prime con indicatore CCI

La presenza della costante non esclude la possibilità, soprattutto nelle situazioni di breve periodo, che il valore dell’oscillatore superi l’intervallo standard -100/+100. Queste sono considerate delle fasi di eccesso. Quando ciò accade, è possibile entrare a mercato e sfruttare le situazioni che i più esperti ritengono favorevoli.

Se i valori superano il + 100 ci si trova in una situazione di ipercomprato, mentre se scendono al di sotto del del – 100 si parla di ipervenduto. Iperceomprato ed ipervenduto sono delle situazioni particolari che segnalano un movimento anomalo dei prezzi rispetto alla propria media.

Come impostare la strategia

Time frame: 15 minuti
Scadenza opzione: 5-10 minuti
Asset: Preferibilmente Commodities, ma lavora bene anche con forex
Periodi indicatore: 14

Attenzione: In base alla sensibilità della commodity o se si vuole utilizzare il CCI per time frame più lunghi, basta variare i periodi della media.

Quando entrare a mercato sfruttando le divergenze: metodo 1

Molti esperti ritengono che l’indicatore CCI fornisca interessanti segnali di divergenza; quanto maggiore è la posizione di eccesso dell’oscillatore, tanto più forte sarà la divergenza. Questo significa che se ad esempio l’oscillatore si trova in elevata fase di ipercomprato,  appena i valori ritornano al di sotto del valore +100, aprire posizioni put è considerata un’ottima opportunità.

– Acquistare put

Quando l’indicatore segnala una situazione di ipercomprato, attendere che i valori siano tornati al di sotto della soglia del +100, quindi acquistare una put.

– Acquistare una call

Quando l’indicatore segnala una situazione di ipervenduto, attendere che i valori siano tornati al di sopra della soglia del -100, quindi acquistare una call

Alcuni traders preferiscono sfruttare la divergenza prendendo come punto limite la linea dello zero, quindi acquistare put quando il CCI scende sotto lo zero, viceversa acquistare call quando il CCI supera lo zero dal basso verso l’alto.

Quando entrare a mercato seguendo il trend: metodo 2

E’ possibile sfruttare l’indicatore CCI anche seguendo il trend:

– Acquistare una put

In fase di trend decrescente, attendere che l’oscillatore scenda sotto il livello -100 quindi acquistare put

– Acquistare una call

In fase di trend crescente, attendere che l’oscillatore salga sopra il livello +100 quindi acquistare call

Broker consigliato per la strategia

Trattandosi di una strategia che sfrutta le commodities (materie prime) e le scadenze di breve periodo, è importante utilizzare broker che offrano un buon numero di questi asset, e possibilmente degli ottimi rendimenti. La scelta da noi suggerita si limita a:

www.24option.com  – E’ la piattaforma con il maggior numero di commodities, è possibile infatti utilizzare l’oro, l’argento, l’oil, platino, copper, caffè, mais, zucchero e le coppie Gold/EUR, Gold/Silver e Gold/JPY.

www.OptionBit.com – Offre un numero di asset inferiore, ma garantisce dei rendimenti del 76% su tutte le scadenze a 5 minuti.

Esempio grafico

esempio indicatore cci

Graficamente, la retta centrale rossa individua il livello zero, la seconda retta rossa meno marcata il livello +100, mentre le retta verde il livello -100. Tutti i valori compresi tra -100 e +100 sono considerati normali. l’area di colore rosso al di sopra del valore +100 individua una situazione di ipercomprato, mentre l’area in verde al di sotto del valore -100 una situazione di ipervenduto.

 

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