AVVISO DI RISCHIO: IL VOSTRO CAPITALE POTREBBE ESSERE A RISCHIO

Aggiornamento Importante: Secondo la circolare CySEC C168 è fatto divieto ad ogni broker di promuovere Bonus sul deposito. Sulla scorta della nuova regolamentazione, ci teniamo a precisare che qualsiasi riferimento a bonus sul deposito all'interno delle pagine di questo blog non sono più da tenere in considerazione.

Strategia con Opzioni pair di StockPair a rischio zero

Sono elettrizzato mentre lavoro a questo articolo, perché sto spiegarvi una strategia di trading formidabile e innovativa, una possibilità resa unica da una particolare tipologia di opzioni, le OPTION PAIR offerte dal broker StockPair. Le opzioni pair o anche opzioni di coppia, sono un’esclusiva di StockPair, motivo per cui, la seguente strategia sarà disegnata sulla base di questo broker.

Iniziamo dalla spiegazione delle Option Pair

Le Opzioni Pair sono uno strumento dal quale è possibile trarre profitto con la previsione della performance di una coppia di titoli predefinita ad una determinata scadenza.

Se la previsione del titolo che ottiene la migliore performance risulterà corretta, otterrai un payout. Il rendimento, a differenza delle classiche opzioni binarie, cambia continuamente e può arrivare anche al 350%, tuttavia, le Opzioni Pair mantengono però la caratteristica che contraddistingue le opzioni binarie, quindi, o tutto o niente. Se indovini sarai pagato, altrimenti perderai il capitale.

Due Tipi di Opzioni Pair: Fisse e Fluttuanti.

Opzioni Pair Fisse: sono opzioni che pagano un rendimento fisso stabilito all’origine, nelle quali il titolo con la migliore performance è determinato dal momento in cui l’opzione è stata comprata al momento della scadenza. In breve, funzionano come le comuni opzoni binarie, solo che in questo caso non si scommette su Alto o Basso, ma sulla vincita di un titolo o sull’altro.

Opzioni Pair Fluttuanti: si distinguono dalle opzioni fisse perché pagano un rendimento variabile, rendimento che varia a seconda dell’andamento della performance dei titoli. Nelle opzioni pair, il titolo che ottiene la migliore performance è determinato all’interno di un periodo predefinito nel quale il confronto ha avuto luogo. Questo significa che il broker stabilisce sia la data di inizio del confronto, che la data di scadenza. Una volta che il confronto inizia, il payout comincerà ad oscillare sulla base dell’andamento dei titoli. Se un titolo si avvantaggia sull’altro, il suo rendimento diminuirà, mentre quello del titolo con la performance più scarsa aumenterà.

Le scadenze delle opzioni pair sono variabili, si va dalle 60 secondi ad alcuni mesi.

Come per tanti concetti legati al trading, anche le Opzioni Pair sono più facili a farsi che a dirsi, se siete confusi da questa breve spiegazione non preoccupatevi, vi basterà raggiungere il sito di StockPair per capire in modo diretto ed intuitivo le caratteristiche di questo strumento e le differenze fra Fisse e Fluttuanti.

Strategia con le opzioni pair

Come vi ho già detto, la strategia sfrutta proprio le caratteristiche di questo strumento. Io sono un grande sostenitore del money management e ogni occasione è buona per approfondire questa tematica, per cui quando incontro uno strumento finanziario nuovo, la prima cosa che faccio è cucirgli addosso un piano di gestione del capitale ottimale. Ed è proprio in questo modo che ho scoperto le grandi potenzialità delle Opzioni Pair

L’ idea alla base è quella di combinare le due tipologie di opzioni (fisse e fluttuanti) per ottenere un rendimento a rischio nullo (o quasi).

Come la famosa strategia strangle o le surebet, l’obbiettivo è quello di ottenere un rendimento indipendente dall’ andamento del mercato.

Com’ è possibile?

Grazie alla matematica, combinando i valori di payoff e differenziando il dimensionamento delle posizioni.

Per comodità andiamo a dividere e semplificare la strategia in diversi punti.

Ma prima, facciamo un piccolo passo indietro.

Abbiamo detto che ci serviremo della matematica, a meno che voi non siate dei “beautiful mind”, avremo bisogno di un supporto automatico che ci aiuti nei vari calcoli. E sappiamo bene che quando ci sono di mezzo i numeri, come per le simulazioni montecarlo, non c’è nulla di meglio che riportare i propri calcoli su un file excel.

Per cui prima di tutto andiamo a costruire il nostro semplice software:

Costruzione del file excel

Aprite un nuovo file excel e seguite la seguente guida. (per il momento accontentatevi di fare copia e incolla, più tardi capirete il senso di tutte le celle)

B2 : PAYOFF 1

B3 : PAYOFF 2

B5 : GAIN

B7 : RISK

B9 : SIZE 1

B10 : SIZE 2

B12 : NET PROFIT

C5 : =C12/C7/100

C9 : =F2/G2*C7

C10 : =F3/G2*C7

C12 : =(C9*C2)-C9-C10

F2 : =1/C2

F3: = 1/C3

G2: =F2+F3

Dovrebbe apparirvi in questo modo :

Inserendo dei valori (per il momento casuali) nelle celle relative ai PAYOFF 1, PAYOFF 2 e RISK, le varie celle dovrebbero completarsi automaticamente:

NB : cliccando su “stile cella” potrete variare la visualizzazione del contenuto in valuta, numero generico, ecc.

Bene, ora possiamo iniziare davvero ad analizzare i vari step della strategia.

STEP 1 :

  • Aprire la piattaforma Stockpair e posizionarsi sullo strumento Option Pair in modalità fluttuante e impostare scadenza giornaliera
  • Aprire il file excel preparato precedentemente e impostate il rischio che vorrete correre nella vostra operazione

clicca per ingrandire

STEP 2 :

  • Individuare una coppia di sottostanti disponibile. (Alcune coppie potrebbero risultare sospese per valori fuori misura)

Clicca sulle immagini per ingrandire

step2_1

step_2

 

  • Individuare una coppia di titoli che abbia una forte correlazione, ovvero, le cui performance pur oscillando, tendano comunque a ritornare allo stesso livello più volte nel corso del range di scadenza, quindi attendere che per una coppia il payoff per uno strumento superi il valore di 124%

coppia di titoli con forte correlazione, la performance dei due titoli tende a ritornare sugli stessi livelli

stockpair confronto

Clicca per ingrandire

esempio di titolo con rendimento superiore al 124%

step2_3

STEP 3 :

  • Compilare il foglio excel : riempire lo spazio di PAYOFF 1 con il valore del payoff fluttuante. (scrivere in forma decimale, ad esempio 124% sarà 2.24)
  • Riempire lo spazio di PAYOFF 2 con il valore del payoff fisso ipotizzando un rendimento del 82%, quindi scrivere 1.82 ( è possibile ipotizzare questo rendimento perché sufficientemente costante nell’ offerta del broker)

Step_3

 

STEP 4:

  • comprare l’ opzione fluttuante con rendimento superiore a 124% dimensionando la posizione come indicato dal foglio excel alla voce SIZE 1

 

STEP 5 :

  • attendere l’ evoluzione del mercato facendo attenzione al rendimento dei due titoli così come indicato in basso a destra sotto il tasto COMPRA
  • nel momento in cui i rendimenti tornano uguali, spostarsi nella modalità FISSA e comprare l’ opzione pair a scadenza giornaliere scommettendo sullo strumento opposto a quello scelto precedentemente e dimensionando la posizione come indicato sul foglio excel nella dicitura SIZE 2

clicca per ingrandire

step_5

 

Se riuscirete a completare tutti i 5 step otterrete un profitto sicuro, indipendente dall’ andamento del mercato, il vostro guadagno sarà il valore che leggete sul file excel alla voce NET PROFIT-

Ok, se siete un po’ confusi è normale, rileggete con calma i passaggi e tutto vi apparirà più chiaro e capirete anche la logica della strategia.

Sicuramente occorre esercitarsi prima di applicare la tecnica con denaro reale.

 

VARIANTE 2

 

Quando ci troviamo allo step numero 5 attendere che i rendimenti si equilibrino rappresenta il momento più difficile per la tenuta psicologica del trader. Premesso che per il 90% delle volte è questione di freddezza e pazienza, lo stesso broker non permette l’ acquisto di quelle opzioni pair che comprendono una coppia di strumenti con andamenti definiti, altrimenti sarebbe troppo facile per il trader guadagnare.

Tuttavia una valida alternativa può essere quella di comprare subito l’ opzione pair fissa senza attendere l’ equilibrio dei rendimenti, in questo caso il nostro rischio è rappresentato dallo spred dei rendimenti.

Mi spiego meglio :

Quando apriamo la piattaforma, nella coppia ORO/ARGENTO, l’oro ha un rendimento dello 0.5 % mentre l’ argento del 0.1%

Compriamo l’opzione fluttuante scommettendo sull’ argento.

Compriamo senza attendere l’ evoluzione del mercato l’ opzione pair fissa relativa al rendimento dell’ oro.

A questo punto noi guadagneremo in ogni caso, escluso quel range di rendimento che va dal 0.1 al 0.4 %

Infatti, se a fine giornata i rendimenti saranno ad esempio oro 0.4% e argento 0.3%, noi avremo perso la prima opzione in quanto il rendimento della giornata dell’ oro è più alto di quello dell’ argento, ma allo stesso tempo il rendimento relativo dell’ argento dal momento del nostro acquisto è stato superiore rispetto a quello dell’ oro ( +0.2 argento e -0.1 oro), questo significa che perderemo anche la seconda opzione.

Questo approccio ha aspetti positivi e altri negativi:

Pro :

non bisogna attendere (minuti e ore) davanti al pc nell’ attesa di un equilibrio dei rendimenti

rischio molto limitato

Contro :

il rischio non è azzerato

rapporto rischio/rendimento sfavorevole

 

Osservazioni

Se da una parte è vero che la maggior parte delle volte l’evoluzione del mercato porta all’ equilibrio fra i rendimenti, bisogna ammettere che se ciò non accade noi perderemo la nostra opzione senza via d’ uscita.

Per cui valutate attentamente quale delle due varianti mettere in campo, io personalmente preferisco la prima perché priva di rischio, ma per questione di tempo la maggior parte dei miei investimenti vengono fatti con il secondo metodo.

Inoltre sapete come la penso, non voglio sollecitare nessuno ad investimenti rischiosi, ma come ho già scritto : No risck, no gain.

Se decidete di seguire la variante 2, il mio suggerimento è quello di fissare le proprie posizioni nelle prime ore di contrattazioni (8 – 9 sessione europea e 15 – 16 sessione USA) in questo modo i due strumenti avranno tempo e spazio per estendere i loro movimenti, limitano il rischio di ricadere nel range di rendimenti per noi fatale.

ps.Ecco come sono andate le operazioni aperte per la redazione di questa guida :

clicca per ingrandire

Immagine_2

di seguito una tabella riassuntiva più chiara dei risultati

clicca per ingrandire

Immagine_3

Come potete notare tutte le tre posizioni hanno avuto un profitto. Se pensate che i risultati siano mediocri da un punto di vista monetario, vi ricordo che gli stessi sono stati raggiunti senza rischio.

Per il momento ci fermiamo qua, continuate a seguire il blog per trovare esempi di trading con l ‘utilizzo di questa tecnica.

Siamo naturalmente disponibili ad ogni domanda, potete commentare qui di seguito.

Virgil

11 Responses to Strategia con Opzioni pair di StockPair a rischio zero

  1. Mario ha detto:

    Salve, complimenti per l’articolo e per la guida molto ben fatta e semplice da capire anche per chi è inesperto come me, il mio unico dubbio è: nel caso del primo metodo, se i rendimenti non tornano uguali durante tutto il giorno, si perde tutto?

  2. davide ha detto:

    mi potete consigliare una piattaforma per fare qualche test in demo?
    sulla piattaforma demo stockpair non è disponibile la funzione delle coppie
    grazie

    • Vale Skaga ha detto:

      Ciao Davide,
      se vuoi fare trading con le opzioni pair, non puoi fare altro che scegliere stockpair in quanto è un prodotto sviluppato e brevettato da loro. Non conosco altro in giro.

  3. kimberly ha detto:

    Buon giorno ho letto la sua strategia, dato che io sono all’inzio e quindi non so esattamente dove mettere mano, per quanto la guida sia chiara rimango in dubbio su questo punto che ha mio avviso é quello il perno di tutto (Individuare una coppia di titoli che abbia una forte correlazione, ovvero, le cui performance pur oscillando, tendano comunque a ritornare allo stesso livello più volte nel corso del range di scadenza, quindi attendere che per una coppia il payoff per uno strumento superi il valore di 124%
    coppia di titoli con forte correlazione, la performance dei due titoli tende a ritornare sugli stessi livelli) gentilmente é possibile sentirsi privatamente. Ovviamente la lezione nn la vorrei gratuita ci mancherebbe altro. Attendo una sua cortese risposta a presto kimberly.

    • Vale Skaga ha detto:

      Ciao kimberly, posso provare a spiegare meglio questo punto, ma non posso fare consulenze private perché non ho il titolo o licenze specifiche per la consulenza o formazione finanziaria.

      • kimberly ice ha detto:

        ok non c’è nessun problema da parte mia…

        se ha voglia e tempo di spiegarmela meglio la ringrazio di cuore, la vedo parecchio informato e se posso imparare ke ben venga, non sono i titoli che fanno ma l’esperienza, secondo me non si farà quasi mai ciò che c’è scritto nel libro la realtà è ben diversa dalle classiche regole standar che danno i libri

  4. MAX ha detto:

    Buongiorno potrebbe dirmi che funzioni usa? l’errore #div! è dato dalla mancanza di valore ma a me non succede che la funzione, funzioni(scusi il gioco di parole) e mi domando come imposto i vari calcoli sarebbe gradita risposta celere in quanto son giorni che non provo ma non so usare excel

    • Vale Skaga ha detto:

      Non ho capito nulla, la spiegazione è abbastanza dettagliata, prova a rileggere con attenzione e ad effettuare ulteriori tentativi

  5. Alessandro ha detto:

    Ho provato ad utilizzare questo sistema con la variante che ho comprato l’opzione fissa prima che i rendimenti fossero allineati e una volta ho guadagnato comunque la seconda volta ho perso tutto mi potete aiutare a capire?
    Grazie mille

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